＜信用リスクソリューション＞
信用リスク計量化システム
システムの概要
債務者の各種データを元に、金融機関貸出金の信用リスク量をシステムで計測します。
「全体リスク管理（ポートフォリオモニタリング、リスク資本の配賦）」や「基準金利表の策定」や債務者・貸出明細ごとの「個別リスク管理（プライシング等）」へ展開し、経営に関わる意思決定のための判断資料を作成します。
システムの特徴
豊富な信用ＶａＲ算出方法を実装
一様乱数を用いたモンテカルロシミュレーションに加え、正規乱数、マートン１ファクターモデル、マートンマルチファクターモデルによるモンテカルロシミュレーションが可能。
また、業種相関や寄与率を加味した信用VａＲ算出も可能。
高速な信用VａR算出を実現
ソフト工学を駆使することで信用ＶａＲ算出時のアルゴリズムを効率化。
これにより高いパフォーマンスを実現しています。
充実した与信ポートフォリオ管理が可能
・債務者区分別や信用格付別や業種別でのポートフォリオ管理機能。
・金額範囲や与信額上位による抽出基準での、大口先ポートフォリオ管理。
・地方公共団体や特定先を除外したポートフォリオ管理。
・企業間の親子関係や企業系列など名寄せを加味した場合の信用ＶａＲ算出。